|
 |
|
|
|
|
| 作者 |
： |
郑振龙
|
| ISBN |
： |
7040128470
|
| 页数 |
： |
430
|
| 开本 |
： |
16开
|
| 封面形式 |
： |
简裝本
|
| 出版社 |
： |
高等教育出版社
|
| 出版日期 |
： |
2003-7-1
|
| NT$ |
： |
308
|
|
|
|
|
配送说明： 国际快递 ， 海运邮递 。
付款说明： 1. VISA、MASTER線上刷卡 2. 信用卡传真刷卡付款 3.
邮政划拨 4. 银行汇款
|
|
|
|
|
 |
| |
本书是教育部"新世纪高等教育教学改革工程--21世纪中国金融学专业教育教学改革与发展战略研究"项目的研究成果，同时也是"十五"国家级规划教材、高等学校金融学专业主干课程教材。本书可分为五大部分：第1、2两章从发展、方法的角度介绍金融工程的一般知识；第3～5章分别论述远期、期货、远期合约、互换等常见金融产品的定价；第6～10章则全面分析期权金融产品的市场交易、定价模型、价格计算、产品变异等方面的问题；第11～14章分别是关于套期保值、在险价值、信用风险、套利操作等常见金融工程技术的介绍；第15章说明了与金融产品的推出过程相关的若干方面问题。本书注重理论模型的严谨性，强调数理统计技巧的应用，配有丰富的实例讲解，除可用作高等院校的金融学专业教科书之外，还可作为金融机构从业人员的培训教材及相关领域研究人员、行业监管人员的参考书。与本书配套的还有辅学的模拟实验光盘(附书后)和教学课件(专供教师用)。
|
|
|
|
|
|
|
| |
目
录第一章金融工程概论
第一节金融工程产生和发展的背景
第二节金融工程与风险管理
第三节金融理论的发展与金融工程
第四节金融产品定价
第二章金融工程的基本分析方法
第一节无套利定价法
第二节风险中性定价法
第三节状态价格定价技术
第四节积木分析法
第三章远期和期货的定价
第一节金融远期和期货市场概述
第二节远期价格和期货价格的关系
第三节无收益资产远期合约的定价
第四节支付已知现金收益资产远期合约的定价
第五节支付已知收益率资产远期合约的定价
第六节期货价格与现货价格的关系
第七节远期与期货价格的一般结论
第四章互换的定价
第一节互换市场概述
第二节金融互换的种类
第三节互换的定价
第四节互换的应用
第五章期权市场及其交易策略
第一节期权市场概述
第二节期权价格的特性
第三节期权交易策略
第四节期权组合盈亏图的算法
第六章布莱克一舒尔斯期权定价模型
第一节证券价格的变化过程
第二
|
|
|
|
|
|
