 |
|
|
|
|
| 作者 |
： |
SheldonMRoss
|
| ISBN |
： |
7111138678
|
| 出版社 |
： |
机械工业
|
| 出版日期 |
： |
2004-2-1
|
| NT$ |
： |
276
|
|
|
|
|
|
暂时缺货
配送说明： 国际快递 ， 海运邮递 。
付款说明： 1. VISA、MASTER線上刷卡 2. 信用卡传真刷卡付款 3.
邮政划拨 4. 银行汇款
|
|
|
|
|
 |
| |
本书清晰简洁地阐述了套利。Black-Scholes期权定价公式以及效用函数。最优资产组合原理、资本资产定价模型等知识。本版新增了关于金融最优化方法、风险价值系统(VaR)和条件风险价值系统、Black-Scholes方程的简化推导方法。
|
|
|
|
|
|
|
| |
这本独到的关于期权定价的书数理推导严密，并不要求读者有概率论知识，易于数学基础一般的读者阅读。本书清晰简洁地阐述了套利。Black-Scholes期权定价公式以及效用函数。最优资产组合原理、资本资产定价模型等知识。本书第2版引入了许多新的特色，新增了关于金融最优化方法、风险价值系统(VaR)和条件风险价值系统、Black-Scholes方程的简化推导方法。Black-Scholes期权成本函数偏导数的推导、Black-Scholes公式计算方法、三种带红利的欧式看涨期权模型。一种新的简单可操作的波动率参数估计方法等内容。
|
|
|
|
|
|
|
| |
Introduction and Preface
1 Probability
2 Normal Random Variables
3 Gemetric Brownian Motion
4 Interest Rates and Pressent Value Analysis
5 Pricing Contracts via Arbitrage
6 The Arbitrage Theorem
7 The Black-Scholes Formula
8 Additional Results on Options
9 Valuing by Expected Utility
10 Optimization Models
11 Exotic Options
12 Beyond Geometric Brownian Motion Models
13 Autogressive Models and Mean Reversion
Index
|
|
|
|
